Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Transcriere

1 Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

2 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii nr. 297/2004, O.U.G. nr. 32/2012 si Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 Data raportului: Administrator: SAI Vanguard Asset Management SA Sediul social: Blvd Carol I, nr , Cladirea International Business Center Modern, etaj 10, sector 2, Bucuresti Numărul de telefon/fax: ; Codul unic de înregistrare: Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/12600/1998 Capital social subscris şi vărsat: lei Denumirea entitatii tranzactionate: Fondul Deschis de Investitii ETF BET TRADEVILLE Nr. decizie CNVM de autorizare: 606/ Nr. inregistrare in Registrul CNVM: CSC06FDIR/ Cod ISIN: ROETF Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, sectorul OPC, Unitati de fond, categoria ETF, simbol TVBETETF Depozitar: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA 2

3 I. Informatii generale ETF BET Tradeville este primul OPCVM tranzactionabil romanesc, are ca obiectiv replicarea cat mai precisa a performantei indicelui BET si a fost listat la BVB pe 29 august Fondul investeste doar in actiuni ce intra in componenta indicelui BET si depozite bancare. Valoarea indicativa a activului net unitar (ivuan) este publicata o data la 60 secunde pe site-ul BVB. Valoarea dividendelor distribuite de companiile din portofoliu este incorporata in activul net al ETF-ului. Investitorii individuali pot tranzactiona unitatile TVBETETF la BVB, blocul minim fiind de o unitate. Investitorii institutionali pot subscrie atat pe piata primara, cat si pe piata secundara. Indicele BET este compus din cele mai lichide 10 societati romanesti listate la BVB. Structura indicelui este prezentata in tabelul de mai jos: Sursa: Bursa de Valori Bucuresti 2. Evolutia TVBETETF de la listare Randamentul fondului poate fi calculat in doua modalitati: fie pe baza de VUAN, calculat si certificat zilnic de depozitar, fie pe baza ultimului pret din piata. Dupa cum se poate observa si in tabelul de mai jos, in semestrul 1 al anului curent, randamentul pe baza de VUAN calculat a fost 4.38%, in timp ce randamentul pe baza de pret a fost 4.55%. De la lansare, VUAN-ul fondului a crescut cu 52.65%. Perioada Randamentul pe baza Randamentul pe baza de VUAN (%) de pret (%) Sursa: BVB, Vanguard Asset Management 3. Evenimente importante in perioada de raportare In perioada de raportare nu au avut loc evenimente importante. 3

4 Structura portofoliu Sursa: BVB, Vanguard Asset Management B. Indicatori economico-financiari la Indicatorul lichidităţii curente: 1) Active curente/datorii curente = 2,314,763/158,512 = Oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ Indicatorul gradului de îndatorare: 2.1.) Capital împrumutat/capital propriu x 100 = N/A 2.2.) Capital împrumutat/capital angajat x 100 = N/A 3. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţii: 3) Sold mediu clienţi/cifra de afaceri x 360 = N/A 4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate: 4) Cifra de afaceri/active imobilizate = N/A C. Situatia activelor si obligatiilor la Conform Situatiei activelor si obligatiilor, certificata de depozitarul fondului, la data de , activul net a fost de 2,213, lei, iar valoarea unitara a activului net (VUAN) a fost de lei. Mentionam ca informatiile financiare nu au fost auditate. 4

5 La data de erau inregistrati 199 de investitori, dintre care 194 persoane fizice si 5 persoane juridice. ACTIVE LEI Disponibil in conturi curente BRD-GSG SA SMCC Sume in curs de decontare 117, Sume platite in avans 1, Depozite bancare 57, BRD-GSG SMCC 52, ING BANK BUCURESTI 5, Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: 2,124, Actiuni cotate tranzactionate la BVB (decontate) 2,124, Dividende si alte drepturi de incasat 71, ACTIV TOTAL 2,371, OBLIGATII Cheltuieli cu auditul financiar 2, Comisioane datorate societatii de administrare 2, Comisioane datorate depozitarului, custodelui 1, Comisioane datorate intermediarilor Taxa ASF Cheltuieli pentru onorarea cererilor de rascumparare 151, TOTAL OBLIGATII 158, LEI ACTIV NET 2,213, Numar de unitati de fond in circulatie, din care detinute de: 290,000 Persoane fizice 161,894 Persoane juridice 128,106 VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET Numar investitori, din care: 199 Persoane fizice 194 Persoane juridice 5 5

6 Prezentul raport se completeaza cu Anexa 10 prevazuta in regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare. Consiliul de Administratie al S.A.I. Vanguard Asset Management S.A Sirghe Maria-Magdalena Presedinte CA 6

7 Anexa 10 Reg. A.S.F. 9/2014 Nr. crt. Denumirea elementului de raportare Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii ETF BET TRADEVILLE la 30 iunie 2015 % din activul net % din activul total Valuta Lei % din activul net % din activul total Diferente Valuta Lei (lei) Total active 100% 100% RON 2,421, % 100% RON 2,371, , Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: 99.38% 99.04% RON 2,398, % 89.58% RON 2,124, , valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din 99.38% 99.04% RON 2,398, % 89.58% RON 2,124, , care: actiuni 99.38% 99.04% RON 2,398, % 89.58% RON 2,124, , alte valori mobiliare asimilate acestora - obligatiuni (pe categorii de emitent) - alte titliuri de creanta valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat 1.2. membru, din care: actiuni,alte valori mobiliare asimilate acestora, obligatiuni, etc 1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care: actiuni,alte valori mobiliare asimilate acestora, obligatiuni, etc 2 Valori mobiliare nou emise 3 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin (1) lit. a) din OUG nr.32/2012, din care: valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare (pe categorii) 4 Depozite bancare din care: 0.23% 0.23% RON 5, % 2.41% RON 57, , depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 0.23% 0.23% RON 5, % 2.41% RON 57, , depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat 4.2. membru depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat 4.3. tert; 5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata 5.1. reglementata din Romania, pe categorii; Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata 5.2. reglementata dintr-un stat membru, pe categorii; Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata 5.3. reglementata dintr-un stat tert, pe categorii; Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor 5.4. reglementate, pe categorii de instrumente; 6 Conturi curente si numerar 0.65% 0.59% RON 14, % 0.00% RON , Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit. g) 7 din OUG nr. 32/2012-Contracte de tip repo pe titluri de valoare Titluri emise de administratia publica centrala 8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM 9 Dividende sau alte drepturi de incasat 10 Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F., etc) 0.15% 0.14% RON 3, % 8.00% RON 189, , II. Total obligatii 0.34% 0.34% RON 8, % 6.68% RON 158, , Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI 0.09% 0.09% RON 2, % 0.10% RON 2, Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 0.04% 0.04% RON % 0.04% RON 1, Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 0.01% 0.01% RON % 0.03% RON Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare Cheltuieli cu dobanzile 6 Cheltuieli de emisiune 7 Cheltuieli cu plata comisioanelor / taxelor datorate A.S.F. 0.01% 0.01% RON % 0.01% RON Cheltuieli cu auditul financiar 0.19% 0.19% RON 4, % 0.09% RON 2, , Alte cheltuileli aprobate 10 Rascumparari de platit % 6.41% RON 151, , III. Valoarea activului net (I-II) RON 2,413, RON 2,213, , Situatia valorii unitare a activului net la 30 iunie 2015 Denumirea elementului 30 iun 2015 (RON) 31 dec 2014 Diferente (RON) % RON Valoare activ net 2,213, ,413, % -199, Numar de unitati de fond in circulatie 290, , % -40, Valoarea unitara a activului net % Maria-Magdalena SIRGHE Presedinte CA Elena FILICIOAIA Director Financiar Dragos-Ovidiu DARABUT Director General/RCCI 7

8 Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii ETF BET TRADEVILLE la 30 iunie 2015 I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania 1.Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) Data ultimei Nr. actiuni Emitent Simbol sedinte in care s-a Valoare nominala detinute tranzactionat Valoare actiune Pondere in capitalul social al emitentului Pondere in activul total al OPCVM lei lei lei % % BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA BRD 30-Jun , , % 9.77% SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA BVB 30-Jun , % 0.93% ELECTRICA SA EL 30-Jun , , % 6.90% FONDUL PROPRIETATEA FP 30-Jun , , % 17.70% S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 30-Jun , , % 13.50% S.N. NUCLEARELECTRICA S.A SNN 30-Jun , , % 1.32% OMV PETROM S.A. SNP 30-Jun ,100, , % 17.48% TRANSELECTRICA SA TEL 30-Jun , , % 3.13% TRANSGAZ SA TGN 30-Jun , % 4.88% BANCA TRANSILVANIA SA TLV 30-Jun , , % 13.97% TOTAL 2,124, % 8.Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piața reglementata din România Emitent Tipul de valoare mobiliara Simbol Valoare unitara Nr. valori mobiliare tranzactionate Valoare totala Pondere in capitalul social al emitentului Pondere in activul total al OPCVM lei lei % % BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA Actiune BRD ,860 19, % 0.83% S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Actiune SNG , % 0.97% OMV PETROM S.A. Actiune SNP ,000 9, % 0.41% TRANSGAZ SA Actiune TGN , % 0.33% BANCA TRANSILVANIA SA Actiune TLV ,700 57, % 2.41% TOTAL 117, % IX. Disponibil in conturi curente si numerar 1. Disponibil în conturi curente şi numerar în lei X. Depozite bancare 1. Depozite bancare denominate în lei Denumire banca Data constituirii Data scadentei Crestere zilnica Dobanda cumulata Pondere in total activ OPCVM lei lei lei lei % ING Bank NV- ron , , % BRD SMCC- ron , , % TOTAL 57, % XV. Dividende sau alte drepturi de primit 1. Dividende de incasat Emitent Simbol actiune Data ex-dividend Nr. actiuni detinute Dividend brut Suma de incasat Valoare totala Denumire banca Valoare curenta Pondere in activul total al OPCVM lei % ING Bank NV % BRD SMCC % TOTAL % Sume platite in avans 1, % Valoare initiala Pondere in total activ OPCVM lei lei % TRANSGAZ SA TGN 23-Jun , % 8, % Valoare totala 3. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani Pondere in Simbol Emitent Data ex-dividend Nr. actiuni Valoare actiune Valoare totala activul total al actiune OPCVM lei lei % BANCA TRANSILVANIA SA TLV 12-Jun-15 29, , % Total 62, % ACTIV TOTAL 2,371, Maria-Magdalena SIRGHE Presedinte CA Elena FILICIOAIA Director Financiar Dragos-Ovidiu DARABUT Director General/RCCI

9 FORMATUL SITUATIILOR FINANCIARE LA 30 IUNIE 2015 PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV Judetul 40 Forma de proprietate Persoana juridica: FDI ETF BET TRADEVIILE Activitatea preponderenta ADMINISTRAT DE S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT SA Adresa: localitatea Bucuresti, sectorul 2, denumire clasa CAEN) Bd. Carol I, nr.34-36, Clad IBCM, Etaj 10 Telefon_ _, fax _ Cod clasa CAEN Numar din registrul comertului Cod unic de inregistrare BILANTUL la data de 30 IUNIE 2015 (Cod 10) - lei- Denumirea indicatorului A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Titluri imobilizate (ct.265) 2. Creante imobilizate (ct.267) TOTAL: (rd. 01 la 02) ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03) B. ACTIVE CIRCULANTE I. CREANTE 1. Creante (ct ) 2. Decontari cu investitorii (ct. 452) 3. Alte creante (ct. 446* *+5187) TOTAL: (rd. 05 la 07) Nr. rd. Sold la: B ,608 57, ,608 57, ,608 57, ,351 1, , , ,837 II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 1. Investitii financiare pe termen scurt (ct ) TOTAL: (rd. 09) III. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct ) ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: ) C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 09 2,398,067 2,124, ,398,067 2,124, , ,415,706 2,314, D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1AN 1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419) 2. Datorii comerciale (ct ) ,091 5,021 Page 1

10 3. Efecte de platit (ct.403) Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct. 452**) 5.Alte datorii (ct ** ** ) , ,491 TOTAL: (rd. 14 la 18) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd ) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd ) 19 8, , ,407,522 2,156, ,413,130 2,213,436 G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419) 2. Datorii comerciale (ct ) Efecte de comert de platit (ct.403) Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct. 452**) 5. Alte datorii (ct ** ** ) TOTAL: (rd. 22 la 26) H. VENITURI IN AVANS (ct.472) I. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd. 30) (ct.1017) - capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017) 29 1,650,000 1,450, ,650,000 1,450,000 II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct.1045) , ,436 - prime de emisiune - aferente unitatilor de fond (ct. 1045) III. REZERVE (rd. 34) (ct.106) Rezerve (ct.106) , , IV. REZULTAT REPORTAT Sold C Sold D (ct.117) V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR Sold C , ,191 Page 2

11 Sold D (ct.121) - Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129) TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd ) *Solduri debitoare **Solduri creditoare , , ,413,130 2,213,436 PRESEDINTE CA, INTOCMIT, Numele si prenumele: Sirghe Maria-Magdalena Semnatura Numele si prenumele: Filicioaia Elena Calitatea: Director Financiar Semnatura Stampila unitatii Page 3

12 SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR PENTRU FDI ETF BET TRADEVILLE la data de 30 IUNIE 2015 Cod 20 - lei- Denumirea indicatorului Nr. rd. Realizari aferente perioadei de raportare precedenta curenta A B 1 2 A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 09) ,103 1,337, Venituri din imobilizari financiare (ct.761) 2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762) 3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763) 4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764) 5. Venituri din dobanzi (ct.766) ,278 54, Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768) ,820 1,282, Venituri din comisione (ct. 704) Alte venituri din activitatea curenta (ct. 754, 758) B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 11 la 18) ,696 1,223, Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664) , Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666) Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferentele de curs valutar (ct. 665, 667, 668) ,913 1,194, Cheltuielile privind comisionele, onorariile si cotizatiile (ct. 622) 14 12,809 26, Cheltuielile privind servicile bancare si asimilate (ct. 627) Cheltuielile privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628) Cheltuieli cu taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct. 654, 658) C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA 19 - profit (rd ) , ,191 - pierdere (rd ) VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.771) CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671) D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 22 Page 1

13 - profit (rd ) pierdere (rd ) TOTAL VENITURI (rd ) 20. TOTAL CHELTUIELI (rd ) ,103 1,337, ,696 1,223,265 E. REZULTATUL EXERCITIULUI 25 - profit (rd ) 26 80, ,191 - pierdere (rd ) PRESEDINTE CA, Numele si prenumele: Sirghe Maria-Magdalena Semnatura INTOCMIT, Numele si prenumele: Filicioaia Elena Calitatea: Director Financiar Semnatura Stampila unitatii Page 2