Aspece privind meodologia Eurosa de esimare a discrepanțelor în saisica comerțului inernațional Prof. univ. dr. Consanin ANGHELACHE (acincon@yahoo.com) Academia de Sudii Economice din Bucureși / Universiaea Arifex din Bucureși Prof. univ.dr. Radu Tius MARINESCU (radu_ius_marinescu@yahoo.com) Universiaea Arifex din Bucureși Drd. Tudor SAMSON (udorsamson@gmail.com) Academia de Sudii Economice din Bucureși Absrac Realizarea saisicilor balanei de plai se bazeaza pe saisicile comerului exerior uilizae la realizarea balanei comerciale. Penru a deveni uilizabile in elaborarea balanei comerciale, daele saisice sufera anumie ransformari. Imporurile inregisrae in preuri CIF in saisica comerului exerior vor fi ransformae in preuri FOB impusa de meodologia de inocmire a balanei de plai. Aceasa ransformare are un efec de adancire a discrepanei comerului inra comuniar. Imporurile inra UE, exprimae in preuri CIF, care sun inregisrae la un nivel subesima, mai mic deca exporurile in preuri FOB, vor deveni si mai mici prin ransformarea CIF- FOB. Balana exerna a UE28 nu ese afecaa de asimeriile generae de sisemul inra-sa, dar balana exerna a zonei euro ese in mod sisemaic supraesimaa daoria fapului ca saisica comerului exerior dinre aceasa si celelale ari din UE ese realizaa prin sisemul inra-sa. O masura imporana adopaa de Eurosa a fos, in primul rand, infi inarea unui comie specializa, Asymeries ad-hoc Commiee afl a sub coordonarea Comieului de saisici fi nanciare, moneare si ale balanei de plai al carui rol a fos elaborarea unor meodologii de esimare si realocare a acesor discrepane. Tipul de masuri adopae de aces comie s-au inscris in doua moduri de abordare disince: o abordare de la nivelul de dealiu la nivel global ( boom-up ) si o abordare de la global la paricular ( op-down ). Ambele abordari privesc aa corecii la nivelul balanei de plai ca si corecii la nivelul saisicii comerului exerior. Cuvine cheie: discrepanțe, saisica comerului exerior, balana comerciala, meodologie, Exrasa / Inrasa Clasificarea JEL: F40, F53, O11 112
Inroducere Abordarea consa in analiza bilaerala caliaiva a balanei de plai a saelor membre privie in oglinda asfel inca sa fie idenificae sursele cauzaoare de discrepane. Aceasa abordare ese rezulaul unei viziuni sraegice pe ermen lung care implica armonizarea concepuala si meodologica de elaborare a balanei de plai si gasirea unor soluii penru reducerea erorilor de inregisrare saisica. Vor fi realizae comparaii bilaerale penru idenificarea zonelor unde exisa diferene concepuale si diferene in meodologia concrea de compilare a balanei de plai. De asemenea vor fi raporae siuaiile in care se manifesa discrepane semnificaive si punce slabe ale sisemelor de colecare a daelor cu scopul de a anrena dezbaeri inernaionale in vederea realizarii unui sisem european de colecare a daelor sanaos si pe deplin armoniza. Aces proces ese bineineles unul de duraa, de imbunaaire caliaiva a sisemului informaional saisic acual, care necesia alocarea unor resurse financiare si umane considerabile. La nivelul Balanei de plai aceasa abordare a da rezulae mulumioare in reconcilierea veniurilor din munca si a veniurilor din urism in urma unor sudii si analize bilaerale. In ceea ce privese saisica comerului inra-comuniar cu bunuri, inexisena discrepanelor inaine de 1993 araa ca nu diferenele concepuale sau la baza discrepanelor aparue ulerior deoarece in cea mai mare masura definiiile si concepele de baza au fos preluae din sisemul Exrasa exisen anerior. Cauzele principale care au fos idenificae sun legae de sisemul de praguri si de modul in care anumii ageni comerciali declara aciviaea de comer exerior (raa de non-raspuns desul de ridicaa si subevaluari sisemaice ale operaiunilor de impor). Din pacae aceasa abordare nu a permis cuanificarea efecelor fiecarei surse de erori si nu ofera modaliai de ajusare a valorilor deja inregisrae. Cealala abordare ( op-down ) presupune eliminarea asimeriilor prin uilizarea unui model economeric care presupune anumie ipoeze iniiale de lucru, anumie procedee maemaice de esimare, dar si informaii de naura caliaiva. Aces ip de model se folosese penru agregaele balanei de plai la nivel european iar penru ajusarile la nivel naional ese eficiena doar prima abordare descrisa ( boom-up ), aplicaa penru fiecare elemen al balanei de plai. Lieraure review Amii si Weinsein (2011) au sudia siuaile in care exporurile po provoca socuri financiare. Anghelache si Anghel, M.G. (2018) au efecua un sudiu cu privire la evoluția indicaorilor de rezulae în saele membre ale UE. Anghel și Anghelache (2017), precum si Anghel, Anghelache si Niță (2017) Revisa Română de Saisică - Suplimen nr. 3 / 2019 113
au cercea masura in care comerul inernațional asupra influeneaza creserea economica in Uniunea Europeana. Anghelache, Anghelache, Anghel, Bardașu si Sacală (2014) au sudia evoluia comerului inernaional al Romaniei. Anghelache, Miruț si Voineagu (2010) au analiza elemene eoreice si pracice ale Sisemului Conurilor Naționale. Anghelache (2004) a sudia si a prezena principalele aspece referioare la Sisemul European al Conurilor. Caron, Fally si Markusen (2014) au examina comerul exerior din perspeciva legăurii dinre producție și preferinele consumaorilor. Hill si Smih (2011) au analiza relațiile inernaționale ale UE. Saiger si Sykes (2011) au sudia elemene ale comerțului inernațional, raamenul și reglemenările naționale. Turnovsky (2000) a prezena meode de dinamică macroeconomică. Meodologia cerceării, dae, rezulae și discuții Modelul global uiliza pornese de la modelul lui Sone (1941) si presupune minimizarea unei funcii obieciv supusa unui se de consrangeri prin deerminarea unor coeficieni de ajusare opimi. Exisa rei ipuri de asfel de coeficieni, aa penru debi ca si penru credi, care corespund a rei ipuri principale de erori: - Eroare de alocare geografica; - Eroare de clasificare a unui produs; - Eroare de sub sau supra esimare (are loc mai ales aunci cand se folosesc ehnici de esimare penru anumie fluxuri specifice balanei de plai si care po sa difere ca meodologie inre cei doi pareneri). Ipoezele de la care se pornese sun dupa cu urmeaza: - Penru balana comerciala globala nu exisa eroare de alocare geografica deoarece in final sun cuprinsii oii parenerii comerciali; - Erorile provenie din clasificare gresia se anuleaza reciproc prin insumare; - La nivelul balanei comerciale inra-comuniare erorile legae de supra/sub evaluare sun egale cu proporia de erori din schimburile inra comuniare in Erori si Omisiuni la nivelul balanei globale. Mai rebuie preciza fapul ca modelul a fos asfel concepu inca opereaza cu daele unui singur an de zile si prin urmare, nu folosese elemene specifice seriilor de imp dinamice (auocorelaii, lag disribui ec.). Alocarea asimeriei globale fiecarui ip de eroare si fiecarui elemen de credi si debi se face pe baza unei marici de probabiliai a carei elaborare ese bazaa pe principii de naura caliaiva. Inr-o asfel de merice ese evaluaa probabiliaea, penru fiecare elemen, ca eroarea sa fie de naura alocarii geografice, clasificarii sau esimarii si oodaa probabiliaea ca eroarea sa fie mai mul sau mai puin in credi sau in debi. Acese informaii caliaive 114
sun obinue de la cei implicai in compilarea balanei de plai. Coeficienii de ajusare care se obin in urma procedurii corespund celor rei ipuri de erori si sun folosii penru ajusarea elemenelor balanei de plai inra-ue. Balana comerciala globala ese ajusaa doar pe baza a doua seuri de coeficieni de ajusare deoarece, asa cum a fos deja preciza, eroarea de alocare geografica dispare la nivel global. Balana comerciala exra-ue ese obinua pe baza diferenei dinre daele la nivel global si daele la nivel inra-european. Aceasa procedura presupune in prealabil eliminarea asimeriilor provenie din sisemul saisic inra-sa prinr-un model economeric mai dealia, in sensul ca include si evoluia erorilor din punc de vedere emporal. Aces lucru ese posibil daoria numarului mai mare de dae saisice, cu inregisrare lunara, si are avanajul ca permie esimarea maricii de probabiliai pe baza seriilor de dae cronologice. Aces model a fos iniial inrodus de Sone, Champernowne si Meade (1942), apoi dezvola, rand pe rand de Byron (1978), Weale (1988 si 1992) si Smih (1998) si a avu oodaa o larga aplicabiliae si in conexul Sisemului de Conuri Naionale. Modelul considera diferena dinre daele saisice privie in oglinda ca fiind eroarea de inregisrare:, iar consrangerea C * = 0 reprezina condiia ca fluxurile in oglinda sa fie egale. Sun esae mai mule modele alernaive ca presupuse a sa la baza evoluiei erorilor de inregisrare: - Proces saionar, zgomo alb; - Proces non-saionar (prin difereniere zgomo alb); - Proces coinegra, zgomo alb; - Proces saionar MA(1); - Proces saionar MA (4); - Proces saionar MA (12). Toae acese modele sun esimae la nivel de 2 cifre ale Sisemului Armoniza penru oae varianele de perechi formae din saele membre UE pe serii de imp de 5 ani. Modelul cel mai bun ese ales pe baza Crieriului informaional al lui Bayes. Se ine de asemenea con de fapul ca declaraiile de expediii sun mai exace deca declaraiile de recepie a fluxurilor comerciale prinr-un sisem de ponderi. Valorile corespunzaoare Sisemului inra-sa corecae cu privire la asimerii sun inroduce apoi in modelul de esimare al agregaelor balanei de plai aminia mai devreme. Rezulaele obinue reprezina balane de plai agregae la nivel european corecae de evenualele asimerii. Tousi acese rezulae esimae nu vor inlocui versiunile oficiale ale balanei de plai care se spera ca vor fi imbunaaie prin masuri de eliminare a surselor de eroare, prinr-o abordare de primul ip ( boom- up ). Revisa Română de Saisică - Suplimen nr. 3 / 2019 115
Unele aspece privind elaborare al unui se de indicaori de evidena si comerul exerior Proiecul indicaorilor de comer exerior ese un proiec saisic care are obiecivul de a combina mai mule baze de dae in vederea realizarii unui se de indicaori relevani penru comerul exerior pe baza unor meodologii si dae saisice comparabile si unanim accepae. OCDE are o bogaa experiena in colecarea, analiza si diseminarea daelor de comer inernaional si ese oodaa recunoscua penru capaciaea sa de a aborda analiza fenomenului de globalizare din diferie unghiuri. Cu oae acesea, specialisi ai diferielor direcii din cadrul organizaiei au semnala lipsa consisenei dinre bazele de dae si meodele de analiza folosie. In special a exisa un consens general asupra necesiaii realizarii unei baze de dae privind indicaori ai comerului exerior. Ca urmare a acesui fap Direcia de saisica a organiza in sepembrie 2002, o prima dezbaere privind lansarea Proiecului indicaorilor de comer exerior. Au fos implicai specialisi din diverse direcii ale OECD, specialisi din cadrul Organizaiei Mondiale a comerului (OMC), Cenrului Inernaional de Comer (CIC), Insiuului Ialian de Comer Exerior si un specialis al Universiaii din L Aguila. Inr-o prima faza a proiecului a fos realiza un invenar al bazelor de dae disponibile in cadrul OCDE si relevane penru consruirea indicaorilor. Au fos apoi realizae secvene de programe informaice care sa permia exragerea daelor primare din bazele de dae selecae si combinarea acesora penru a obine diversi indicaori. Indicaorii au fos selecai in funcie de mai mule crierii: relevana penru poliica economica, proprieai saisice, fezabiliae si bineineles exisena daelor primare inr-un volum si de o caliae considerabile. Indicaorii sun definie in modul clasic consacra ca si combinaie a mai mulor variabile primare prin operaiuni arimeice elemenare eau aplicarea acesor operaiuni pe o singura variabile (ex: rae de cresere ec.). In perspeciva se dorese inroducerea unor elemene mai complexe, de naure modelarii economerice (ex.corelaii ec.) In coninuare vor fi prezenae succin sase caegorii de indicaori care au fos elaborae pana in prezen dinre care unele vor suferi compleari ulerioare. La acesea se adauga caegorii de indicaori denumia Indicaori de inensiae a comerului si specializare care nu fos inca realizae si caeva caegorii de indicaori care nu sun direc legae de comerul exerior dar sun uile in analiza acesuia ( indicaori ai invesiiilor sraine direce, indicaori de dezvolare ehnologica ec.) O prima caegorie de indicaori ese denumia Balana comerciala si raele de acoperire si cuprinde urmaoarele caegorii de indicaori: 116
- Balana comerciala: Valoarea balanei comerciale: NT=X M (1) Valoarea balanei comerciale normalizae: Raa de acoperire: Balana comerciala a bunurilor si serviciilor ca procen din PIB (2) (3) unde: X = exporuri; M = imporuri. (4) OCDE recomanda folosirea balanei comerciale normalizae, considerand-o preferabila valorii balanei comerciale absolue, dar si raei de acoperire. Valoare balanei comerciale nu permie comparaiile inre ari de marime diferia, iar raa de acoperire prezina o asimerie faa de valoarea I. Experii OCDE arag aenia ca indicaorii gradului de deschidere ai comerului po sa fie inerpreai in mod erona in sensul ca o ara cu o raa mica nu ese neapara o ara inchisa cu bariere arifare si nearifare in calea comerului exerior. O raa scazua se poae daora poziiei geografice izolae sau daoria marimii mari a arii care poae genera auosuficiena prin producia inerna. Lega de aces aspec sun propusi urmaorii indicaori: - Ponderea comerului exerior in PIB - Ponderea exporului in PIB (5) - Raa de penerare a imporurilor IP = M unde: D=PIB X+M (6) (7) Revisa Română de Saisică - Suplimen nr. 3 / 2019 117
- Volumul comerului pe cap de locuior Un nivel redus al raei de penerare a imporurilor poae se semnifice o compeiiviae mai puernica in inerior cu impac asupra nivelului preurilor si nu neapara bariere vamale in calea comerului exerior. Din caegoria indicaorilor de performana comerciala fac pare coele de piaa si un indicaor de performana al exporurilor: - Coe de piaa: Penru exporuri (8) Penru imporuri (9) (10) - Performana exporului. Experii OECD recomanda calcularea performanei exporurilor prin compararea dinamicii exporului unei ari cu cea a unor piee sau regiuni (11) X c raa de cresere a exporului penru ara c in perioada ; M i raa de creserea imporurilor penru piaa in perioada ; α i = ponderea unei anumie piee calculae in funcie de fluxurile comerciale ale anului 2000. Indicaori de concenrare geografica propusi de OCDE sun: - Indicele Herfindahl de concenrare geografica (12) - Disribuia geografica a coelor de piaa penru exporurile de bunuri (13) 118
- Disribuia geografica a penerarii imporurilor c r X, = exporurile arii c in regiunea r in anul ; dd r = cererea inerna a regiunii de desinaie in anul ; (14) - Pareneri comerciali in domeniul serviciilor. XMSs c r c, r (15) (16), / IMSs = coa de piaa la expor/impor a arii c in regiunea r in anul ; X c, r / M c, r = exporul/imporul arii c in regiunea r in anul ; X r / M r = exporul/imporul oal regiunii r in anul. O analiza mai dealiaa privind uilizarea indicilor de concenrare, ca alernaive penru indicele Herfindhal ese realizaa in capiolul paru. Disribuia geografica a coelor de expor se calculeaza ca repor inre exporul arii c in regiunea r si exporul OECD in regiunea r araand asfel imporana unei ari in exporurile OCDE privind o anumia regiune. Disribuia geografica a penerarii imporurilor araa imporana arilor parenere in cererea inerna si ese pracic o disribuie geografica a arilor de origine. To in grupa indicilor de concenrare vor mai fi inrodusi indici ai inensiaii schimburilor bilaerale pe ari parenere, indici ai inensiaii comerului inra si exra-regionali si indici ai inensiaii schimburilor inraindusrie. Grupa indicaorilor de specializare conine un singur indicaor si anume Indicele Balassa (avanajul comparaiv releva): unde: x c, p = exporul arii c penru produsul p; N c = exporul oal penru ara c; N p = exporul oal mondial penru produsul p; WX = expor oal pe plan mondial. (17) Revisa Română de Saisică - Suplimen nr. 3 / 2019 119
In capiolul paru ese propusa o meoda de selecare a bunurilor cu avanaj comparaiv prinr-o filrare succesiva in funcie de mai muli indici cu valoare cogniiva complemenara prinre care se afla si indicele Balassa Grupa indicaorilor de poliica comerciala conine o serie de indicaori pur descripivi cum ar fi: daa aderarii la OMC, numar de masuri proecionise (ani-dumping ec.), numar de masuri prefereniale, numar de dispue inernaionale ec. Pe langa acesi indicaori au fos luai in considerare si indicaori sub forma unor rae de srucura: - Ponderea imporurilor scuie de axe vamale in oal imporuri - Ponderea axelor vamale in oalul veniurilor din axe ale unei ari (18) - Ponderea axelor vamale in oal imporuri (19) (20) In caegoria indicaorilor de preuri, experii OCDE au inclus indicele raporului de schimb, profiabiliaea relaiva a exporurilor si raa reala efeciva (in funcie de indicele preurilor indusriale): - Indicele raporului de schimb (21) - Profiabiliaea relaiva a exporurilor se calculeaza ca rapor dinre indicele valorii uniare si indicele preurilor indusriale. (22) Proiecul indicaorilor de comer nu ese deocamdaa finaliza. Aces proiec presupune pe langa selecarea unor indicaori relevani realizarea unui 120
inreg sisem de socare, calcul si diseminarea a daelor. Se lucreaza inca la alegerea unor indicaori relevani ai inensiaii comerului si ai gradului de specializare. Pe langa acesia se dorese inroducerea alor variabile din domenii diverse (producie, raa somajului, invesiii sraine direce ec.) penru analiza corelaiilor cu variabilele specifice comerului exerior. Se dorese de asemenea dezvolarea capaciailor de analiza a comerului cu servicii, realizarea unor nomenclaoare analiice (in funcie de ehnologie si de inensiaea uilizarii facorilor de producie) si dezvolarea saisicilor srucurale la nivel de companie (performanele companiilor in domeniu ec.). Concluzii Din sudiul efecua de auori se desprinde concluzia că schimburile din comerțul inernațional de bunuri și servicii sun imporane în aprecierea evoluiei generale ale unei țări. Indicaorii prezenați, care caracerizează evoluția comerțului inernațional, sun expresivi în momenul în care sun analizați și inerpreați ca un sisem complex de indicaori. Aceșia po oferi informații cu privire la srucura schimburilor inernaționale, repariția geografică a imporurilor și exporurilor, precum și acoperirea imporurilor prin exporuri. Prin uilizare de modele economerice, aceasă analiză poae fi adânciă și uilizaă în prognoze cu privire la comerțul inernațional de bunuri și servicii. Bibliografie 1. Amii, M., Weinsein, D. (2011). Expors and Financial Shocks. Quarerly Journal of Economics, 126 (4), 1841-1877 2. Anghelache, C., Anghel, M.G. (2018). Analysis of he evoluion of resul indicaors in he member saes of he European Union, Inernaional Scienific Conference Convergence/divergence in he european economic area, Târgu Jiu, Academica Brâncuşi House Publisher, 278-281 3. Anghelache, C., Anghel, M.G. (2017). Inernaional Trade facor of economic growh for European Union member Saes, XXIII Inernaional Scienific Conference of he PGV Nework The quesion of borders: a new represenaion of he European realiy, Casablanca, 267-278 4. Anghel, M.G., Anghelache, C., Niță, G. (2017). Analysis of he influence inernaional rade on economic growh in he European Union. Romanian Saisical Review, Supplemen, 5, 170-184 5. Anghelache, C., Anghelache, G.V., Anghel, M.G., Bardaşu, G., Sacală, C. (2014). The Inernaional Trade Evoluion. Romanian Saisical Review Supplemen, 1, 84-87 6. Anghelache, C., Miruț, C., Voineagu, V. (2010). Sisemul Conurilor Naționale sineze şi sudii de caz, Ediura Economică, Bucureşi 7. Anghelache, C. (2004). Sisemul European al Conurilor, Ediura Arifex, Bucureși 8. Caron, J., Fally, T., Markusen, J.R. (2014). Inernaional rade puzzles: A soluion linking producion and preferences. Quarerly Journal of Economics, 129 (3), 1501-1552 Revisa Română de Saisică - Suplimen nr. 3 / 2019 121
9. Hill, C., Smih, M. (2011). Inernaional relaions and he European Union, Second Ediion, Oxford Universiy Press 10. Saiger, R., Sykes, A. (2011). Inernaional rade, naional reamen, and domesic regulaion. Journal of Legal Sudies, 40 (1), 149-203 11. Turnovsky, S. (2000). Mehods of Macroeconomic Dynamics, MIT Press Cambridge 122